O problema não é escolher ativos.
É gerenciar o risco deles.
Você já sabe escolher ativos.
Mas isso não te protegeu nas últimas crises.
O que este ebook não promete
O que você vai encontrar:
Processo. Método. Estrutura. Código. Pensamento quantitativo aplicado à gestão de risco. Este é um material técnico e educacional para quem quer entender como gestores profissionais pensam — não para quem busca atalhos que não existem.
Os 3 Projetos que Estruturam Este Ebook
Otimização de Portfólio com Markowitz
O problema que resolve: A maioria dos investidores diversifica intuitivamente, sem entender matematicamente como os ativos interagem entre si. O resultado são carteiras que parecem diversificadas, mas concentram risco invisível.
O que você aprende: Construir a fronteira eficiente real do seu portfólio. Entender o trade-off entre risco e retorno de forma quantificada. Identificar o portfólio de máximo Sharpe e o de mínima variância.
Como isso muda sua visão: Você para de diversificar no escuro e começa a tomar decisões baseadas em dados. Entende as limitações práticas da teoria clássica e sabe quando ela funciona — e quando falha.
Sistema de Análise de Risco: VaR e CVaR
O problema que resolve: Volatilidade é a métrica mais usada para medir risco. Mas ela não te conta o que realmente importa: quanto você pode perder em um dia ruim. E nos dias realmente ruins, ela falha completamente.
O que você aprende: Calcular o Value at Risk (VaR) e o Conditional VaR (CVaR) do seu portfólio. Entender risco de cauda e eventos extremos. Medir perdas potenciais da forma que gestores profissionais medem.
Como isso muda sua visão: Você para de achar que está protegido só porque a volatilidade está baixa. Passa a entender que o risco real está nas caudas da distribuição — nos eventos que a média não captura.
Dashboard de Monitoramento de Portfólio
O problema que resolve: A maioria dos investidores só olha para o portfólio no fechamento do mês ou quando o mercado cai. Não existe acompanhamento contínuo, não existe visão sistêmica, não existe comparação honesta com benchmarks.
O que você aprende: Construir um dashboard que monitora performance, risco, alocação e drawdown em tempo real. Comparar seu portfólio com o Ibovespa, CDI ou qualquer benchmark relevante. Identificar desvios antes que virem problemas.
Como isso muda sua visão: Você sai do modo reativo e entra no modo proativo. Passa a ter uma visão contínua e estruturada do seu portfólio — não fragmentada em ativos isolados.
O que você vai aprender
Código Completo de Pairs Trading em Python
Uma estratégia quantitativa real para você estudar, entender e adaptar.
Arbitragem Estatística na Prática
Estratégia baseada em reversão à média
Pairs Trading é uma das estratégias mais estudadas em finanças quantitativas. Você recebe o código completo para identificar pares cointegrados, calcular spreads, gerar sinais de entrada e saída, e testar a estratégia com dados históricos.
Importante: Este não é um sistema para operar cegamente. É uma ferramenta educacional para você entender como estratégias quantitativas são construídas, testadas e avaliadas. Não há promessa de lucro — há método.
Este ebook é para você?
Este ebook é para você se...
Este ebook NÃO é para você se...
Sobre o autor
Este ebook foi escrito por quem trabalha diariamente com finanças quantitativas, desenvolvimento de modelos, análise de risco e construção de dashboards para o mercado brasileiro.
Não sou guru. Não prometo retornos. Não vendo ilusões. Meu trabalho é traduzir conceitos que gestores profissionais usam em conteúdo acessível para investidores que querem evoluir.
Todo o conteúdo é focado no mercado brasileiro, com dados reais, exemplos práticos e código que você pode rodar no seu computador.
Não prometo que você vai bater o mercado. Prometo que você vai entender melhor o risco que está correndo — e isso, por si só, já muda tudo.
Garantia de 7 Dias
Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito com o conteúdo, devolvemos 100% do seu investimento em até 7 dias. Sem perguntas, sem burocracia.
Confiamos nos seus princípios. Seja justo conosco assim como somos com você.
Perguntas Frequentes
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Aviso: Este material tem caráter educacional. Trading envolve riscos.